Advanced Get - Экспертный Локализатор Тренда (Expert Trend Locator – XTL)

Необходимость в XTL:

Advanced Get блестяще справляется со счётом Волн Эллиота. Совместив его с такими инструментами, как Индекс Снятия Прибыли, Каналы Четвёртой Волны, Трендовые Каналы и т.д., пользователям GET доступна очень эффективная Механическая торговая система. Эта Механическая система в основном сосредоточена на:

а) Торговле Волны 4 и Волны 5 в сделках по Первому Типу.

б) Торговле окончания Волны Пять во Втором Типе Сделок.

Хотя это и было очень эффективно, но нам всё же недоставало Механического входа в некоторые сильные Третьи Волны, развивающиеся на рынке. До сих пор это
достигалось за счёт входа в конце Пятой Волны в ожидании развития Третьей. Бесчисленное количество раз пользователи обращались к нам с просьбой разработать технику, которая бы позволяла входить в начало Третьих Волн.

После обширных исследований мы разработали Индекс Тренда Джозефа в 1995 году. JTI был создан для подтверждения Третьей Волны на этапе её формирования. Эту функцию он прилежно исполнял, вычисляя экспоненту в Третьих Волнах Старшего Порядка. Однако в некоторых случаях подтверждение приходило слишком поздно для пользователя, который уже не мог воспользоваться преимуществом полного движения в Волне Три, особенно в терминах «раннего входа».

Задача:

Со времени выхода последней версии Advanced GET 6.0, выпущенной в марте 1995 года, я посвятил себя исключительно поиску разумного решения для обнаружения Третьих Волн на самых ранних стадиях. Итогом моих исследований стал XTL – Экспертный Локализатор Тренда.

Принцип, лежащий в основе XTL:

Если вы внимательно взглянете на любой график, то обнаружите периоды, во время которых рынок не выказывает ни единой тенденции, колеблясь то вниз, то вверх без видимого направления, разворачиваясь наобум. По истечении времени многие из этих колебаний могут быть классифицированы как шум. Последующий пример поведения Золота, Февраль 96, без какой-либо тенденции. Для наших целей допустим, что это рынок, который ведёт себя случайным образом. Если бы вы торговали, используя трендоследящую систему, вы бы получали двойные убытки, покупая пики и продавая впадины. Как правило, трендоследящие методы отказываются работать на рынках, двигающихся вбок. Однако, торговые подходы, использующие индикаторы перепроданности/перекупленности в эти периоды
могут быть эффективными.

Однако, в тот самый момент, когда вы переключаетесь на торговую стратегию для торгового коридора, рынок внезапно обретает тенденцию (или же заставляет вас так думать). Этот закон (подлости) кажется вечным и может даже взрослого мужчину заставить плакать, буквально, как младенец. Как только рынок взрывается Трендом, цены начинают двигаться в определённом направлении и не изменяют ему до тех пор, пока силы тренда не иссякнут; а это ценовое колебание будет классифицировано как Тренд. В терминах Волн Эллиота это движение будет размечено Волной Три.

Задача состоит в том, чтобы определить моменты, когда цены ведут себя случайным образом и когда рынок движется направленно. Есть ещё два дополнительных требования.
1) Тренд должен быть обнаружен на максимально ранних стадиях, иначе ценность такого сигнала снижается.
2) Минимизировать ложные сигналы.

Мы разработали Статистическую модель, которая тестирует ряд данных на случайность. Модель отчасти похожа на Тесты на Случайность (можно встретить в
продвинутых учебниках по статистике). Наша Статистическая модель возвращает значение между 0 и 1 для данного ряда данных (0 – для абсолютно случайных данных, 1 – для абсолютно упорядоченных). Более того, мы также ввели в модель понятие порогового уровня. Если результат нашего теста ряда данных на Случайность превышает этот пороговый уровень, то мы заключаем, что рынок переживает ранние стадии Тренда.

После обнаружения нисходящего Тренда бары окрашиваются красным. В случае обнаружения восходящего Тренда бары окрашиваются синим. При нетрендовом рынке бары, как и обычно, отображаются чёрными.

Универсальность:

Любой метод настолько хорош, насколько он применим к другим рынкам. Разработанная нами для XTL Статистическая модель отвечает этому критерию. Она работает на всех рынках (Акции и Фьючерсы) и на всех таймфреймах без дополнительных настроек.

Совместимость с Волновым Анализом Эллиота:

Почти все Третьи Волны отличаются сильным и продолжительным моментумом, достаточным для того, чтобы классифицироваться как Тренд. В большинстве случаев XTL может идентифицировать тренд на ранних стадиях развития Третьей Волны. Поскольку XTL является Статистической моделью и не использует логику Волн Эллиота, он предоставляет независимое подтверждение и инструмент для раннего входа в колебания типичные для Третьих Волн.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ XTL:

Возможно единственным и самым ценным предназначением XTL является обнаружение на ранних стадиях подъёмов или падений Третьими Волнами. Волновой Анализ Эллиота извещает пользователя о потенциальном Изменении Тренда, а XTL обнаруживает или идентифицирует это Изменение Тренда. Таким образом, комбинирование Волнового Анализа Эллиота и XTL даёт дополнительное преимущество и в ожидании, и в подтверждении Тренда. На последующих страницах мы рассмотрим примеры использования XTL, а также познакомимся с примерными торговыми стратегиями. Мы настоятельно рекомендуем воспользоваться тренировачным режимом и протестировать наши идеи на разных рынках. Затем составить торговый план, который будет соответствовать вашему торговому стилю.

НАСТРОЙКИ XTL:

Пользователь может изменить только один параметр (input), необходимый для расчёта Экспертного Локализатора Тренда (XTL). Этим параметров является количество баров, которые будут использоваться в тестах на Случайность. Параметр по умолчанию равен 35 периодам, и мы настоятельно рекомендуем оставить его неизменным. Использование 35 баров снижает количество ложных сигналов. Однако, использование 21 бара позволяет XTL идентифицировать Тренд значительно раньше. Таким образом, тогда как 35-периодный XTL даёт меньше ложных сигналов, 21- периодный XTL идентифицирует Тренд на один или два бара раньше.

Какое количество баров (35 или 21) выбрать, вопрос ваших личных предпочтений. Лучшим способом определить это является тренировачный режим, во время которого на исторических данных можно подобрать то значение, которое будет соответствовать вашему торговому стилю. Мы также включили примеры использования обоих параметров для дальнейшей иллюстрации их достоинств и недостатков.