Advanced GET - Индекс Тренда Джозефа (The Joseph Trend Index - JTI)

Индекс Тренда Джозефа – это динамическая математическая модель, которая может быть использована для определения рыночного Тренда, его направления, а также силы этого Тренда. Из всех техник Advanced GET JTI использует самые сложные процедуры и требует больше всего времени для расчётов. JTI также использует одинаковые алгоритмы для всех рынков и всех временных интервалов (таких как дневной, недельный и месячный).

JTI вычисляет значение Индекса Тренда и может быть настроен для отслеживания краткосрочного, среднесрочного или долгосрочного рыночного Тренда. Если Значение Индекса Тренда выше (от 30 до 50), то модель начинает рассматривать рынок как развивающийся в Восходящем Тренде. Если Значение Индекса Тренда ниже (от –30 до –50), то модель начинает рассматривать рынок как развивающийся в Нисходящем Тренде. Случается, что для рынка не удаётся рассчитать Значение Индекса Тренда, это бывает во время периодов крайнего затишья на рынке.

JTI разительно отличается от индикаторов вроде DMI. Он использует собственные процедуры корреляции, которые рассчитывают Индекс Тренда. Основной целью при разработке JTI было создание индикатора, который бы препятствовал трейдеру занимать позицию против рыночного тренда. Тестирование на исторических данных показало, что JTI отлично с этим справляется. Дополнительным бонусом является его способность служить в качестве раннего предупредительного сигнала о возникновении Тренда и его окончании.

Как только Значение Индекса Тренда рассчитано, программа вычисляет и отображает различные значения ценовой активности, которые динамически подстраиваются под текущие рыночные условия. Это используется для классификации разных степеней силы Тренда, которым присваиваются четыре разных цвета.

КРАСНЫЙ – Тренд очень сильный
СИНИЙ – Тренд средней силы
ЗЕЛЁНЫЙ – Тренд слабой силы
ЖЁЛТЫЙ – большей частью вызвано рыночным шумом

Почти все Третьи Волны и растянутые Пятые отличаются Сильными (КРАСНЫМИ) Значениями Индекса Тренда. В основном, большинство этих фаз начинается со слабых или средних сил Тренда, а затем развивается в сильный Тренд. Однако, очень часто Сильный (КРАСНЫЙ) Тренд возникает на ранних стадиях движения и JTI создан для  обнаружения этого.

Третьи и растянутые Пятые Волны также демонстрируют устойчивую тенденцию слабеть по мере приближения к финишу. JTI очень быстро обнаруживает это и подаёт сигнал пользователю, опускаясь ниже по линейке силы Тренда и меняя цвета на более слабые.

Примеры с Индексом Тренда Джозефа (JTI)

Заметьте, как JTI оставался сильным и на протяжении всего подъёма был окрашен КРАСНЫМ цветом. Затем, у самой вершины, JTI сменил цвет, сигнализируя об окончании Тренда.
Здесь и надлежит применять инструменты Волн Эллиота. Да, текущий Тренд достиг своего пика. Однако, в терминах Эллиота, это является Третьей Волной. Пока корекционная Четвёртая Волна развивается с приемлемым индексом PTI, мы будем ожидать попытки следующего подъёма Пятой Волной. Для JTI эта вторая фаза подъёма будет абсолютно новым Трендом.

ИСПОЛЬЗУЯ РАЗЛИЧНЫЕ УРОВНИ ПРОТЯЖЁННОСТИ ТРЕНДА:

При использовании НОРМАЛЬНОЙ ПРОТЯЖЁННОСТИ ТРЕНДА исторические тесты свидетелсьтвуют о том, что JTI будет трактовать Пятую и Третью Волны как две различные фазы Тренда. При ДОЛГОЙ ПРОТЯЖЁННОСТИ ТРЕНДА JTI будет трактовать полную Пяти Волновую Последовательность как единую фазу Тренда. Краткая или Средняя Протяжённость Тренда позволяет пользователю разделить Третью Волну на небольшие Трендовые сегменты, которые могут быть использованы для занятия краткосрочных позиций. МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ВАМ НАЧАТЬ С НОРМАЛЬНОЙ ПРОТЯЖЁННОСТИ ТРЕНДА И ИЗМЕНЯТЬ ЕЁ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОЛНОГО ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ТЕХНИКОЙ JTI.
 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ИНДЕКСА ТРЕНДА ДЖОЗЕФА (JTI) TREND LENGTH (ПРОТЯЖЁННОСТЬ ТРЕНДА) = NORMAL (НОРМАЛЬНАЯ)
FAST (БЫСТРОТА) = OFF BAND 1 (ПОРОГ 1) = +30 BAND 2 (ПОРОГ 2) = -30

Следующий пример Соя, Июль 1993. Около отметки 605 JTI указывал на чётко обозначенный Восходящий Тренд. У 620 цвет сменился на КРАСНЫЙ, указывая на сильный Тренд Июльской Сои.

СЛУЧАЙ А: Трейдер может использовать вышеприведённые показания JTI совместно с другими техниками для занятия длинной позиции.
СЛУЧАЙ Б: JTI, будучи математической моделью, классифицирует Силу Тренда. В этом случае Тренд обозначается как Сильный Восходящий Тренд и должен восприпятствовать трейдеру занять короткую позицию.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ JTI:
1) JTI может использоваться в качестве раннего предупредительного сигнала о зарождающемся Тренде.
2) JTI может использоваться в качестве раннего предупредительного сигнала об окончании Тренда.
3) JTI может также использоваться в качестве независимого и объективного инструмента для принятия решений о добавлении позиций во время коррекционных откатов на установившемся сильном Тренде.
4) JTI предлагает математическую модель, которая классифицирует Силу Тренда и удерживает пользователя от занятия позиций против сильного Тренда во время его развития.

Поскольку JTI является новой техникой и несколько нетрадиционным подходом в силу отображения показаний в двух измерениях (направление и сила), некоторые пользователи могут столкнуться с трудностями при осмыслении его концепции. Единственным способом
преодоления этого является длительная работа на исторических данных до тех пор, пока вы не научитесь его использовать.