Advanced GET - Волновой Принцип Эллиота

Практический подход – в соответствии с AGet

Волновой принцип – это набор сложных методов. Около 60% этих методов вполне однозначны и легко применимы. Остальные 40% крайне запутаны, особенно для новичка. Практический и осмотрительный подход предполагает использование тех 60%, которые понятны и чётко формализуемы. Если анализ внушает сомнения, то почему бы не найти другой рынок, который развивается в чётко распознаваемой волновой структуре? После многолетней войны с этим методом я пришёл к следующему практическому подходу в использовании Волнового Принципа Эллиота в торговле.
Вся теория Волн Эллиота может быть разделена на две части: (а) импульсные модели и (б) коррекционные модели.

Далее мы обсудим импульсные модели, а также то, как использовать Осциллятор Эллиота, чтобы обнаружить эти модели. Мы рассмотрим общие правила и указания, за которыми последует множество примеров.
 

Импульсные модели

Импульсная модель состоит из пяти волн. Пять волн могут развиваться в любом направлении, вверх или вниз. Некоторые примеры представлены ниже
 

Первая Волна – это, обычно, слабый подъём с небольшим количеством участников. Волна 1 заканчивается агрессивными продажами в Волне 2. Активность продаж во Второй Волне крайне высока. В итоге, Вторая Волна заканчивается, не установив новых минимумов, и рынок начинает разворачиваться для следующего рывка.

Начало Третьей Волны протекает вяло, вплоть до вершины предыдущего подъёма (вершина Волны 1). Именно сейчас за этим барьером притаилось большое количество стоп-ордеров. Трейдеры не уверены в восходящем движении и использовали этот подъём для открытия новых коротких позиций. Будучи верны своему анализу, они полагают, что рынок не превысит предыдущий максимум. Поэтому очень много стопов размещено за вершиной Волны 1.

Волна 3 набирает обороты и достигает вершины Волны 1. Как только максимум Волны 1 преодолён, множество отложенных стоп-ордеров становится рыночными. В зависимости от количества ордеров могут возникать зияющие гэпы (разрывы на графике), которые впоследствие не закрываются. Гэпы являются хорошим индикатором того, что развивается именно Волна 3. После того, как Волна 3 подмяла под себя столько стопов, она приковывает к себе всеобщее внимание трейдеров.

Действия будут развиваться в соответствии с похожим сценарием: трейдерам, которые не опоздали на этот праздник жизни, есть чему порадоваться. Они даже могут захотеть добавить к своим существующим позициям. Те же, которых выбило из рынка (после непродолжительной скорби) соглашаются с тем, что тренд всё же повышательный и решают не упускать это движение, то есть, купить. Весь этот внезапно возникший интерес только раздувает паруса Волны 3.

Именно сейчас большинство трейдеров считает, что рынок движется вверх. В конце концов, эта бычья лихорадка идёт на спад, Волна 3 замедляется. Начинается процесс снятия прибыли. Трейдеры, которые участвовали в этом движении с самого начала, решают, что пора бумажную прибыль сделать реальной. У них была славная торговля и они хотят защитить прибыли.

Это вызывает откат цен, который именуется Волной 4. В то время, как Волна 2 была агрессивными продажами, Волна 4 – это планомерное снижение, вызванное упорядоченным снятием прибыли.

Пока часть трейдеров пожинает плоды, остальное большинство убеждено в продолжении предыдущих тенденций. Они либо успели вскочить только на подножку этого денежного поезда, либо безучастно наблюдали за его отправлением с другой платформы. Они рассматривают этот коррекционный откат как великолепную возможность для покупок, чтобы наверстать упущенное.

В конце Волны 4 сила покупателей начинает подталкивать рынок к новым высотам.

Волне 5 недостаёт того огромного энтузиазма и силы, сопутствовавших Волне 3. Повышение в Волне 5 вызвано лишь небольшой группой трейдеров. Хотя цены и устанавливают новые максимумы над вершиной Волны 3, но уровень мощности, или силы, присущий Волне 5, значительно уступает аналогичным показателям Волны 3.

В итоге, когда этот тусклый интерес со стороны покупателей угасает, рынок фиксирует вершину и входит в новую фазу.

Индикатор для счёта Волн Эллиота

Примеры пятиволновых импульсов на предыдущей странице кажутся ясными и понятными. Однако рынки не всегда так доброжелательны, чтобы ежедневно раскрывать нам свои карты. Иногда бывает почти невозможно определить Волны 3 и 5, основываясь исключительно на одной цене, и волновой счёт становится крайне субъективным (варианты ограничены лишь воображением аналитика). Ценовой график не способен отразить различную силу волн. Рисунок ниже поможет нам в рассмотрении этой концепции. Два водителя выехали одновременно из одного и того же города на разных автомобилях. Водитель А на протяжении всего пути соблюдал установленный скоростной режим, в то время как Водитель Б превышал скоростные ограничения.

Обоим водителям потребовалось равное количество времени на прохождение одинакового расстояния. Однако водители придерживались разных стратегий в достижении пункта назначения. В то время, как Водитель А двигался с обычной скоростью, Водитель Б местами нёсся, так сказать, как угорелый. Свидетель в пункте прибытия будет не в состоянии оценить манеру вождения каждого водителя. Для стороннего наблюдателя они оба выехали и приехали в одно и то же время. С той же проблемой мы сталкиваемся, когда пытаемся распознать Волны 3 и 5. Волна 5 устанавливает новые максимумы; трейдер, наблюдающий за ценовым графиком может быть не способен отличить Волну 3 от Волны 5. Однако же, внутренняя энергия Волны 3 значительно превосходит по силе энергию Волны 5. Поэтому, чтобы видеть эти отличия, нам необходимо использовать индикатор для измерения внутренней силы.

Чтобы не упустить логику Волн Эллиота, нам требуется индикатор, который бы измерял скорость ценовых изменений в одной волне по отношению к скорости изменения цены в другой. Стандартные индикаторы не способны выполнить это сравнение. Они лишь сравнивают цену с ценой и не способны сравнить динамику ценовой активности. После многолетних исследований мной был разработан Осциллятор Эллиота. Идея, лежащая в его основе, будет рассмотрена ниже. Осциллятор Эллиота представляет собой разницу между двумя скользящими средними. Когда мы используем быструю и медленную скользящие средние, то разница их значений отразит скорость изменения цен. Быстрая скользящая средняя отражает текущее поведение цены, а медленная – общую картину. Когда в Волне 3 цены скачут вверх, оставляя за собой разрывы (гэпы) на графике, текущие цены вздымаются и разница между быстрой и медленной скользящими средними увеличивается, выражаясь в большом значении осциллятора.

Однако, в Волне 5 текущие цены стремятся вверх отнюдь не так охотно, и, следовательно, разница между быстрой и медленной скользящими средними минимальна. Это выражается в меньшем значении осциллятора. Можно провести близкую аналогию с двумя водителями. Волна 3 – это Водитель Б, который превышает скоростные ограничения и двигается с большим ускорением, в то время как Волна 5 ведёт себя степенно и вяло.