MetaStock professional или Omega Research Prosuite? Что лучше? / Алексей Цукерт

В статье рассматривается вопрос выбора программы технического анализа. Проводится анализ двух наиболее популярных в России программ MetaStock Professional и Omega Research Prosuite.

Задачу выбора программы технического анализа (ТА) нельзя отнести к разряду тривиальных. Ведь программа ТА является не просто инструментом трейдинга, а, по сути, это система поддержки принятия решений (СППР) в области торговли на фондовом, валютном, срочном и других рынках, которая призвана помогать трейдеру в осуществлении его стратегий торговли. А любого помощника надо тщательно выбирать...

Число программ ТА растет. В интернете Вы найдете множество предложений приобрести ту или иную программу, начиная от "черных ящиков", сулящих баснословные прибыли и заканчивая сложными пакетами с поддержкой генетических алгоритмов и нейронных сетей. Или же Вам предложат купить за символическую сумму торговую систему, на основе комбинации классических индикаторов, которую Вы и сами могли бы создать за 5 минут в. Мало того, в настоящее время Вам предложат приобрести набор дисков с набором различных программ такой направленности с подробным (или не очень) их описанием, а также в "нагрузку" кучу электронных книг о ТА, которые Вы можете читать годами. Ну что тут сказать? Каждый зарабатывает деньги как может. Тем более если у Вас нет возможности купить лицензионную версию программы ТА, то придется приобрести ее взломанную копию у этих предпринимателей.

Нейронные сети (НС) являются одним из самых последних научных подходов к изучению поведения рынка. Идея нейросетей заключается в моделировании (повторении) поведения различных процессов на основе исторической информации. Сама нейросеть представляет собой набор специальных математических функций с множеством параметров, которые настраиваются в процессе обучения на прошлых данных. Затем, обученная нейросеть обрабатывает исходные реальные данные и выдает свой прогноз будущего поведения изучаемой системы. Основной проблемой программ на основе НС является как раз проблема правильного обучения нейросети и исключение избыточного обучения, что очень может сильно повлиять на адекватность модели рынка. Не являясь специалистом в этой области знаний, я, тем не менее, замечу, что наша наука в области нейронных сетей находится далеко не на последнем месте в мире. И если бы поведение рынка можно было бы с большой точность смоделировать при помощи этого подхода, то какой ни будь аспирант, с маленькой стипендией и заработной платой на четверть ставки научного сотрудника давно бы забросил науку в чистом виде и честно работал бы на себя.

Теперь перейдем непосредственно к теме. На просторах России наибольшую популярность завоевали две программы ТА MetaStock Professional и Omega Research Prosuite. Я не буду касаться подробностей описания и функциональных возможностей этих программ, Вы можете их сами узнать из документации или из сети интернет. Просто рассмотрим некоторые (известные автору) их преимущества и недостатки.

MetaStock Professional 

Скрин шот программы MetaStock Professional.

Системные требования:

Процессор Pentium 233 МГц или выше, 64 Мбайт оперативной памяти, 50 МБайт свободного пространства на диске (без учета Ваших баз данных по ценным бумагам).

Плюсы

Функциональные возможности программы MetaStock Professional удовлетворят потребности подавляющего большинства участников биржевого рынка. Программа обладает удобным и интуитивно-понятным интерфейсом и создает комфортные условия работы для трейдера.

В MetaStock удобно реализована система работы с графиками, предусмотрены:

• настройка представления ценового ряда (бары, свечи и т.д..);
• масштабирование осей;
• вставка встроенных и пользовательских индикаторов;
• нанесение на ценовой график линий трендов, уровней Фибоначчи, временных зон Фибоначчи, линий Фибоначчи и др.
• возможность перетаскивания, графиков и индикаторов;
• настройка различных параметров и цветовой палитры;
• масштабирование и наложение ценовых графиков;
• быстрый переход от инструмента к инструменту с сохранением настроек (шаблоны) и др.

В MetaStock достаточно просто и удобно организована работа с данными. Конвертация данных и их редактирование не вызывает особых сложностей, необходимо только придерживаться элементарных инструкций. Как и любая достойная программа ТА, MetaStock позволяет получать данные с бирж в режиме реального времени.

MetaStock имеет встроенный язык макрокоманд, благодаря которому пользователю предоставляется возможность создавать и реализовывать свои индикаторы и торговые стратегии.

System Tester позволяет пользователям проверять свои торговые идеи. Торговую идею можно представить в виде набора формул, индикаторов и неравенств для каждого из действий (покупка, продажа, шорт, стоп). Все эти условия Вы можете записать в тестер и на основании полученного отчета оценить эффективность Вашей торговой стратегии. При тестировании можно задать Ваши комиссионных и другие рыночные условия. Так же возможна оптимизация некоторых параметров стратегии (например, периодов индикаторов), что позволяет выявить их комбинацию, при которой Ваша стратегия была бы наиболее эффективна, используй Вы ее в прошлом!!! Я не случайно акцентировал внимание на "в прошлом", так как сам являюсь принципиальным противником такой оптимизации торговых стратегий, так как считаю ее простой подгонкой системы под исторические данные. Впрочем, это тема для отдельной статьи...

Минусы

Окно, предназначенное для редактирования формул, имеет размер порядка 10-15% размера экрана и не раскрывается во весь экран, что несколько снижает удобство работы с программой. Также отсутствует возможность изменять параметры (размеры, цвет и др.) шрифтов в окне редактирования с целью выделения отдельных блоков макрокоманд.

Язык макрокоманд программы MetaStock недостаточно развит для написания сложных формул, в связи с чем, некоторый класс задач решить в нем весьма сложно, а иногда просто невозможно. Правда есть возможность использовать внешние дополнительные функции в виде динамически подключаемых модулей (файлы dll), но написать эти модули не у всех есть возможность.

Отсутствует возможность менять динамически параметры функций. Например, период скользящей средней или среднего торгового диапазона. Функция LastValue(), на которую многие пользователи сначала возлагают надежду, устанавливает лишь последнее значение параметра для всего исторического периода данных.

В MetaStock цена открытия и закрытия позиции может быть выбрана только из цен закрытия, открытия, минимума и максимума. Таким образом, отсутствует возможность установить стоп для открытия или закрытия позиции по цене сигнала или по рынку, что более соответствует реальной рыночной торговле.

Кроме того, скудность языка в MetaStock делает невозможным использование в торговых системах различных методов управления капиталом (Money Managment). Предполагается покупка только на весь имеющийся капитал с учетом реинвестирования.

Отчет о тестировании торговой системы (System report) содержит много информации, которая не несет полезной нагрузки. Вычисления ведутся с учетом реинвестирования капитала. Некоторые параметры системы рассчитываются некорректно, например annual percent gain/loss вычисляется как разница между конечной и начальной точками кривой дохода, деленная на количество лет в тестировании. В итоге доходность получается завышенной (что радует новичков), так как при таком алгоритме вычислений не учитывается влияние реинвестирования. Величина просадки капитала а также, средние и максимальные прибыльные и убыточные сделки, средний доход от сделки вычисляются в абсолютных значениях, что не позволяет оценить значимость этих показателей относительно имевшегося капитала. Наиболее значимой ошибкой является расчет показателя Avg. Win/Avg. Loss (отношение средней прибыльной сделки к средней убыточной). Из-за вычисления итогов каждой сделки не в относительных величинах, а в абсолютных, вследствие эффекта реинвестирования результаты сделок имеют разные веса - наибольший вес имеют последний сделки, наименьший - первые. В итоге, серия убыточных или прибыльных сделок в последний период времени вносит очень существенное искажение в вычисляемую величину.

MetaStock не имеет встроенных средств для определения текущей позиции - лонг, шорт или кэш, а также для определения длительности нахождения в той или иной позиции.

В программе имеется существенное ограничение на размер файла с данными для анализа -он не может превышать 65000 записей, то есть при превышении этой цифры старые данные безвозвратно теряются и вытесняются новыми.

Omega Research Prosuite

Программа Omega Research ProSuite 2000i, объединяет мощные инструментальные средства TradeStation 2000i, OptionStation 2000i и RadarScreen 2000i, разработанные фирмой Omega Research с двумя вспомогательными компонентами Global Server и PowerEditor. Global Server - это серверная часть программы, в которой сосредоточены все функции по хранению данных, приему данных от источников в реальном времени и выдачи данных в ProSuite. EasyLanguage PowerEditor - это удобный текстовый редактор, предназначенный для написания на встроенном языке программирования функций, индикаторов, сигналов.

Системные требования:

Процессор Pentium II или выше, 64 Мбайт оперативной памяти для работы в режиме ofline, 128 Мбайт - в режиме online, 3 ГБайт свободного пространства на диске (без учета Ваших баз данных по ценным бумагам).

Скрин шот программы Omega Research Prosuite (TradeStation).

TradeStation отвечает непосредственно за работу с ценовыми графиками и индикаторами, позволяет создавать стратегии на основе объективных инструкций и тестировать их. RadarScreen сортирует в реальном времени инструменты, в зависимости от заданных пользователем критериев, чтобы выделить те из них, которые наиболее интересны для торговли. OptionStation - это программный продукт предназначенный для работы с опционами. Так как наиболее используемым и основным является инструмент TradeStation, то обычно весь пакет программ Prosuite "обзывают" "TradeStation" или "Omega TradeStation".

Плюсы

Это один из самых мощных пакетов технического анализа для работы как в режиме ofline, так и в режиме реального времени. Основным плюсом является, конечно же, наличие в Omega ProSuite встроенного языка программирования Easy Language для написания собственных индикаторов и торговых систем. Этот язык программирования является нечто средним между языками программирования Basic и Pascal в урезанном виде.

В отличие от макрокоманд программы MetaStock, язык программирования Easy Language предоставляет возможность изменять цвет индикатора в зависимости от выполнения того или иного условия, что позволяет в данном случае обойтись одним индикатором. В Easy Language можно описывать переменные, константы, задавать многомерные массивы, использовать циклы, операторы сравнения, работать с датами и временем. Кроме этого, язык позволяет выводить информацию на экран или напрямую в файл, что очень удобно, если вы хотите отказаться от встроенных возможностей ProSuite по анализу результатов тестирования систем, заменив их собственными разработками.

Еще одним неоспоримым преимуществом языка Easy Language, является возможность реализовывать в нем методы управления капиталом, то есть методы, позволяющие опередлять какой риск следует брать на себя при открытии позиции и какой размер позиции следует держать в данный момент, по отношению к текущему капиталу. Вы можете указывать количество контрактов, которое Вы хотите продать/купить при открытии позиции.

В торговой стратегии, на размер текста которой нет никаких ограничений, можно полностью или частично использовать более 300 встроенных функций, формул, индикаторов и примеров торговых систем в качестве строительных блоков Вашей простой или пирамидальной стратегии.

В состав TradeStation входит SystemBuilder с удобным интерфейсом для построения торговых систем. Внутри SystemBuilder уже заложено свыше 100 условий или "сигналов" для открытия/закрытия, которые добавляются или удаляются из Вашей стратеги простым нажатием кнопки мыши. Например, можно задать простое правило вхождения в рынок - покупка при пересечении 10-дневной скользящей средней, затем выбирать (нажатием кнопки мыши!) одно или несколько условий выхода ... и система готова!

Как уверяют разработчики, System Report предлагает для анализа более 100 показателей, отражающих качество тестируемой торговой системы. Вычисляются такие характеристики, как процент времени проведенный в открытых позициях, среднее время пребывания на рынке и вне рынка, наибольшее время между выигрышными и проигрышными сделками и др. Есть возможность анализировать список параметров, характеризующих риск/доходность, эффективность и стабильность входов и выходов из рынка.

Революционно новая черта TradeStation 2000i - ActivityBars позволяет просматривать торговую активность "внутри бара". Обычно же при анализе графика можно видеть только параметры high, low, open, close и не известно отношение покупателей и продавцов внутри временного интервала или распределение объема внутри бара.

Любые индикаторы полностью настраиваемы благодаря гибкости языка EasyLanguage. Можно одновременно отображать несколько окон с графиками и/или котировками и применять любой встроенный или Ваш собственный метод анализа к любому графику.

Минусы

Настройка программы Omega Research Prosuite требует некоторого времени, а иногда и нервов.

Работа с графиками в программе MetaStock построена лучше, чем в ProSuite. Также ProSuite уступает качеством визуального отображения графиков цен и индикаторов.

Линия капитала, отображается не в окне графиков, а в отдельном окне совместно с результатами тестирования торговой стратегии, что неудобно для быстрого (поверхностного) анализа.

Отсутствует возможность напрямую сравнивать одновременно несколько торговых стратегий, как в MetaStock.

В редакторе PowerEditor нельзя писать комментарии на русском языке, приходится либо пользоваться транскрипцией, либо копировать комментарии из других редакторов, предварительно поменяв набор символов шрифта PowerEditor на кирилицу.

Кроме этого, ProSuite имеет некоторые проблемы при работе с исходными данными. Так, например, "пропадают" данные за торговые сессии, проводимые, в результате переносов праздников, в выходные дни (их приходится добавлять вручную. Невозможно напрямую импортировать внутридневные данные из файлов в формате MetaStock (что часто связывают с преднамеренностью разработчиков), приходится "обходить" Global Server.

Сухой остаток

Что хочется порекомендовать? Если вы только знакомитесь с техническим анализом, то Вам нужен MetaStock. Как говорилось выше, эта программа удовлетворит своими возможностями большинство трейдеров. Если же Вас не удовлетворяют стандартные индикаторы и стратегии и у Вас есть идеи, воплощение которых невозможно в MetaStock, тогда стоит конечно перейти на Omega Research Prosuite.