MetaStock - Создание торговой системы

Создадим торговую систему на основе добавленных нами индикаторов. Данная система будет реверсивная, то есть при закрытии позиции сразу открывается позиция в противоположном направлении.

1. Войдите в меню "Tools" и запустите System Tester.

В появившемся диалоговом окне "System Tester" нажмите кнопку "New" .

Введите имя нашей системы в поле "Name" и введите логические условия для открытия длинных и коротких позиций. Например,

На вкладке Enter Long

(C > FmlVar("_Chaos Fractal","FRACTALUP")
AND C > FmlVar("_Alligator","RED"))

На вкладке Enter Short

(C < FmlVar("_Chaos Fractal","FRACTALDOWN")
AND C < FmlVar("_Alligator","RED"))

Нажмите кнопку "Ok". Торговая система создана. Можете поупражнятся и ввести другие условия, например с использованием индикаторов "_Chaos AO" и "_Chaos AС".

Внашем лучае, условием открытия длинных позиция является пробой ценой закрытия текущего бара "фрактала вверх" ("_Chaos Fractal") при одновременном нахождении цены закрытия текущего бара выше красной линии индикатора "_Alligator". Для открытя коротких позиций условие пробой ценой закрытия текущего бара "фрактала вниз" при одновременном нахождении цены закрытия текущего бара ниже красной линии индикатора "_Alligator".

Теперь давайте проверим эффективность данной торговой системы. Собственно именно с этой целью и используется "System Tester". Дело в том, что как бы "красиво" не показывал бы какой либо индикатор или система индикаторов точки входа и выхода из позиций, необходимо оценить его более объективно, чем "на свой взгляд". Не забывайте, что люди склонны видеть именно то, что хотят видеть, и когда индикатор показывает "ложный вход", то начинающий трейдер просто фильтрует этот момент, считая, что он это "почувствует" и не пойдет на поводу у индикатора. Торговая система, записанная в "System Tester" исполнит все сигналы которые описаны в условиях открытия и закрытия позиций и предоставит подробный отчет о работе данной торговой стратегии.

Итак, выберите в окне "System Tester" вашу торговую систему и нажмите кнопку "Test". (Если Вы хотите сравнить несколько торговых систем, то выберите их, удерживая клавишу "Shift" и включите опцию "Compare"). В результате проведенного теста на экране графика цен стрелками отобразятся точки открытия и закрытия позиций, а в самом верхнем окне отобразится линия капитала "Equity", которая покажет как изменялось бы состояние вашего счета при использовании данной стратегии в прошлом!!! В идеальном случае линия должна возрастать без резких "провалов". Как видим в нашем случае это пока далеко не так и система явно требует доработки или введения дополнительных условий, но это выходит за рамки данной темы.

Чтобы оценить результат работы вашей системы не визуально, а в числах, нажмите кнопку "Report" окне "System Tester". Появится окно "Summary Report" с кратким итогом выполненного тестирования.

Для просмотра более детального отчета нажмите в окне "Summary Report" кнопку "Report".

Что означают данные в этом отчете Вы можете посмотреть здесь.

"System Tester" имеет ряд недостатков, но для начальной оценки стратегии подойдет и это. Лучше же воспользоваться программой XpressAnalizator, которая, по сути, стала этаким стандартом в области анализа результатов тестов торговых стратегий. Подробно узнать о программе XpressAnalizator можно на сайте KonKop's Web Site.

Больше узнать о тестировании торговых систем можно в документации по MetaStock.