Углы и лучи Ганна.

Когда цены устремляются вверх, скорость, с которой рынок растёт и колеблется, определяется смесью страха и жадности группы людей, торгующих на этом рынке.
Страх и жадность являются причиной рыночных колебаний. Поведение людей меняется от одной крайности до другой циклами разных порядков. Эти сменяющиеся периоды могут быть заключены внутрь границ определённых углов, построенных от ценовых экстремумов.
Задача лишь в том, чтобы найти приемлемый набор углов, который бы описывал различные периоды, отражающие колебания эмоций страха/жадности трейдеров,
участвующих в торгах на конкретном рынке.

Подходящие углы не были найдены за одну ночь. Для этого Ганну потребовалось несколько лет. С помощью компьютеров и надлежащей концепции нам удалось
вычислить углы для большинства товарных фьючерсов, торгуемых на рынках США и некоторых зарубежных. Наши углы опираются на пяти-десятилетнюю историю
рыночных данных. Основной угол для каждого рынка постоянен и не меняется со временем. Восприимчивость и колебания могут слегка меняться, но основной угол
остаётся тем же.
Подход GET предполагает использование постоянных углов для каждого рынка, которые описывают колебания цен, присущих конкретному рынку, вызванных эмоциями страха/жадности трейдеров. Примеры приведены на следующей странице.
 
 

Периоды страха и жадности
Необычайно сложно предсказать поведение трейдеров под воздействием страха и жадности заранее. Однако мы можем обойти эту преграду окольным путём.
Когда рынок достигает глобальной вершины, движение завершается очень большим ценовым размахом. Разумно предположить, что общественность выразила свои эмоции сполна. Другими словами, на глобальной вершине жадность трейдеров достигла пика и последующее снижение рынка будет происходить под воздействием страха тех же трейдеров. Определившись с этим, мы можем отправиться дальше, сформулировав следующее: когда рынок достигает глобальной вершины, эмоции
большинства трейдеров (жадность, в этом случае) в этот момент совпали. Таким образом, лучи Ганна от такой глобальной вершины испускаются из самого зарождения следующего эмоционального цикла; углы Ганна от глобальной вершины более полно опишут большой эмоциональный период, чем углы
Ганна от второстепенной вершины.
Проще говоря: углы Ганна, берущие начало от глобальных ценовых колебаний гораздо лучше описывают будущие ценовые движения, чем углы, берущие начало от второстепенных ценовых колебаний. Програмное обеспечение GET придаёт большее значение глобальным углам Ганна.
Классификация ценовых колебаний
Перед нами встаёт вопрос классификации основных ценовых колебаний. Ведь довольно просто смотреть на ценовой график и говорить «это вот вершина» или «а вот это дно». От нас требовалось научить компьютер тому же.
 
Измеряя процентные соотношения ценовых колебаний от пика до дна, программное обеспечение GET присваивает экстремумам следующие обозначения: P - высший J - старший I - средний M – маленький (Пример на графике вверху).
Углы Ганна, построенные на пиках/впадинах высшего порядка, имеют приоритет в описывание будущих колебаний эмоционального настроения трейдеров. Следующими по списку будут углы построенные на пиках/впадинах, относящихся к старшему порядку, за которым следуют средний и маленький порядки.
В общем, все углы Ганна могут служить поддержкой или сопротивлением для ценовых колебаний. Однако, углы, принадлежащие высоким порядкам, например, высшему либо старшему, обычно служат более продолжительной и сильной поддержкой/сопротивлением.