Wealth-Lab - Управление размером позиции

Wealth-Lab Developer предлагает два метода управления размером позиций при помощи инструмента Position Sizing Control. Это Raw Profit Only (только грубая (сырая) прибыль) и Portfolio Simulation (моделирование портфеля). По сути Position Sizing Control является простейшим инструментом money management (управления капиталом) для стратегии реализованной в Wealth-Lab. Position Sizing Control используется в ChartScripts, Rankings и Scans. Raw Profit Only В методе Raw Profit Only понятие начального капитала отсутствует, а прибыль/убыток рассчитывается исходя из итогов каждой сделки. Этот метод может быть полезен для сравнения торовых систем при использовании фиксированного параметра Dollar/Margin. Окно Raw Profit Only имеет две области Position Size (Stocks) (применительно к торговле акциями) и Position Size (Futures) (фьючерсы). Position Size (Stocks).

• Fixed Dollar.

Если выбрана эта опция, то в каждой сделке будет задействована фиксированная сумма денежных средств, указанная в окошке напротив этой опции. Количество акций будет определяться делением этой суммы на цену одной акции.

• Fixed Share.

Если выбрана эта опция, то каждая сделка будет совершаться с фиксированным количеством акций. Position Size (Futures). Символы (инструменты), для которых будут использоваться опции области Position Size (Futures) должны быть внесены в Futures Symbols Manager. Иначе управление размером позиции будет производиться на основе области Position Size (Stocks), описанной выше. Опции Fixed Margin и Fixed Contract аналогичны по смыслу Fixed Dollar и Fixed Share из области Position Size (Stocks) Portfolio Simulation Метод Portfolio Simulation позволяет выполнять более глубокое исследование торговой стратегии с использованием правил управление капиталом (money management rules). Здесь вы указываете сумму стартового капитала Starting Capital и опциями выбираете правила определения размера позиции:

• Fixed Dollar/Margin

Эта опция определяет размер позиции на основе фиксированной суммы денежных средств. Это аналогично опциям Fixed Dollar и Fixed Margin в методе Raw Profit Only. Если денежных средств недостаточно для открытия позиции, то позиция не открывается.

• Percent of Equity

Размер позиции определяется исходя из процента от общего капитала портфеля. Таким образом, вы определяете, какой процент от капитала нужно задействовать при открытии позиции. Например, если эта опция имеет значение 10%, то при размере капитала $10000 в каждой сделке будет задействовано $1000.

• Maximum Risk Pct

Размер позиции определяется исходя из заданного риска, установленного в ChartScript при помощи функции SetRiskStopLevel. Опция Maximum Risk Pct указывает симулятору максимальный размер убытка, который вы допускаете для данной сделки. $imulator определяет размер позиции на основе Maximum Risk Pct вычисляя разницу между ценой открытия позиции (Position Entry Price: ) и уровня стопа (Initial Stop Level). Пример из Help: Current Equity: $100,000 Position Entry Price: $80 Initial Stop Level: $72 Maximum Risk Pct: 3 (risk no more than 3% of total capital per trade) ---------------------------------------------------------------------------- Position Size Shares: 0.03 * $100,000 ) / ( $80 - $72 ) = 375 Shares Position Size Dollars: 375 * $80 = $30,000 Dollars Loss at stop price: 375 * ( $80 - $72 ) = $3,000

• Fixed Share/Contract

Размер позиции определяется исходя из заданного фиксированного количества акций / контрактов.

• SimuScript

Эта опция предоставляет пользователю возможность выбрать SimuScript для управления размером позиции. SimuScripts – это специальные скрипты, которые хранятся в папке SimuScripts. Они используют различные функции языка WealthScript, которые вы можете использовать для того, чтобы запрограммировать свой метод управления размером позиции.

• SetShare/PositionSize Value

Если выбрана эта опция, то подразумевается, что управление размером позиции происходит непосредственно в коде скрипта при помощи функций SetPositionSize или SetShareSize. Если эти функции не используются в сценарии, то при данной опции торговые сигналы инициироваться не будут.